Backtest forex estratégia on-line

Melhor Software de Backtesting Forex.

Software de backtesting Forex é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia de negociação. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.

O backtesting no Forex funciona com base no pressuposto de que negociações e estratégias que tiveram um bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.

O backtesting de Forex sempre foi uma batalha feroz entre o poder do computador e o bom senso. Em 1980, o backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante simples. Os comerciantes fariam seus negócios conscientes em gráficos, marcando a posição de comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um log.

A maioria das ideias de trade surgiu de uma profunda compreensão da análise fundamentalista ou da consciência dos padrões de mercado. Nos anos 90, uma pessoa era considerada uma inovadora investidora se pudesse exibir dados no monitor do computador.

Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar os resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou avançando, mas nem sempre para melhor.

Agora, não me entenda mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting de estratégias de Forex são frequentemente recompensados ​​com ganhos tremendos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora de cena continuam a sofrer enormes perdas.

Quando se trata de estratégias de backtesting FX, não há software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.

Antes de começar o backtesting em 2018.

Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia de Forex que realmente funcione. Expectativas forçam você a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting de Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.

Enquanto estivermos nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. A Admiral Markets cobria anteriormente a sempre popular Estratégia de Escalpelamento de 1 Minuto de Forex, Estratégias Simples de Negociação de Forex, bem como dicas sobre Como Escolher uma Estratégia de Negociação Automatizada de Forex.

No entanto, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você deve sempre ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, o risco relativo da metodologia empregada e a porcentagem de negociações lucrativas. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la ainda mais.

Descubra que tipo de recursos você pode usar e quais irão beneficiar seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de minigráfico que permite vários gráficos. Dessa forma, você pode observar diferentes períodos de tempo ou mesmo usar diferentes tipos de gráficos, como Renko, Range e Kagi.

Você está pronto para tentar? Faça o download do MetaTrader 4 Supreme Edition para melhorar sua experiência de negociação!

Selecionando dados para backtesting de Forex.

Dados ao vivo abrangentes podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Um recurso que faz o trabalho é o indicador de informações do símbolo. Dá uma análise rápida e completa da situação do mercado para qualquer instrumento.

Essa ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas fornecendo a você alterações, intervalos e indicadores em todos os prazos. Combine-o com um banco de dados premium e você pode estar no seu caminho para o sucesso.

Ao usar o software de backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Esse tipo de dado é amplamente difundido e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais de Forex para backtesting mais preciso.

A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.

O backtesting não é panaceia.

A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software de backtesting FX. Esteja avisado, no entanto, que backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma validação simples de regras ou uma análise multidimensional de resultados.

Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez pouco frequente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.

Usando o software MetaTrader 4 para backtesting.

Dizer que o melhor software de backtesting de Forex é o MetaTrader 4 não seria um eufemismo. Essa comprovada e segura plataforma de negociação eletrônica é a opção mais popular para a negociação nos mercados financeiros, com a MetaTrader 4 Supreme Edition, rica em indicadores, sendo a opção preferida.

O MetaTtrader 4 é popular para backtesting de FX por causa de seu recurso de Testador de Estratégia embutido. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas lembre-se de que, embora ter o software certo possa dar a você o início superior da negociação, não há estratégia que funcione a menos que seu corretor seja confiável.

Nem todos os corretores de Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que tenha a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e o regulamento MiFID. Dessa forma, você obtém resultados reais de backtested e sabe que seu dinheiro está seguro quando você começa a negociar em uma conta ativa.

Como backtest uma estratégia de negociação Forex.

Por Tyson Clayton

Como backtest uma estratégia de negociação Forex.

Como em qualquer outro negócio, a experiência é a chave para ser bem sucedido na negociação forex. Desenvolver uma estratégia de negociação ao longo do tempo, que definirá a maneira como você aborda a negociação, é apenas o primeiro passo para se tornar um operador lucrativo.

Sua estratégia de negociação pode não funcionar da maneira que você imaginou, e pode acontecer que a estratégia não seja lucrativa. Para evitar aprender isso da maneira mais difícil, perdendo sua conta, você tem que backtest sua estratégia de negociação para obter uma imagem de como ele executa em várias condições de mercado. É aqui que chegamos ao conceito de backtesting…

Vídeo: Como backtest uma estratégia de Forex.

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O backtesting é simplesmente colocar sua estratégia no trabalho com dados de mercado anteriores. Comerciantes de sucesso fazem isso para ver quão confiável é sua estratégia, quão lucrativa e como ela se comporta em diferentes condições de mercado. Um bom período de tempo para realizar o backtesting de sua estratégia seria os 10 ou 15 anos anteriores.

Realizar um backtest em um período mais curto pode capturar apenas um tipo de mercado, como um mercado de tendências, e se sua estratégia for uma estratégia de acompanhamento de tendências, ela retornará resultados muito bons nesse caso. No entanto, se o mercado virar de lado, você poderá perder uma grande parte de sua conta de negociação. É por isso que você deve fazer o backtesting pelo menos 10 anos atrás.

Os dois tipos de backtesting

Há duas maneiras de realizar um backtest de sua estratégia:

O backtesting automatizado envolve a criação de um programa que automaticamente abre e fecha negociações para você. Esses programas, como Expert Advisors (EA) na plataforma Ultimate Charting Software, geralmente são baseados em um algoritmo técnico e abrirão e gerenciarão os negócios para você quando determinadas condições técnicas forem atendidas (por exemplo, um crossover Stochastics overbought / oversold ).

Essa forma de negociação envolve a criação ou a compra do próprio programa, o que pode ser demorado ou caro.

Também não acrescenta à sua experiência de negociação, e eu não recomendo isso se você for sério em se tornar um profissional bem sucedido. Você precisa sentir o mercado para se tornar experiente. Por isso, vamos nos concentrar no backtest manual neste artigo.

Backtesting manualmente uma estratégia de Forex.

O backtesting manual é quando você rola manualmente o gráfico na sua plataforma de negociação para um período anterior e, em seguida, avança manualmente, barra por barra, com a seta "avançar" no teclado. Não parece excitante? Bem, esta é a melhor maneira de ver como sua estratégia funcionará em várias condições de mercado e onde ela precisa ser melhorada.

Há quatro etapas quando o backtest manual de uma estratégia de negociação.

Etapa 1: Abra o gráfico de um par de moedas no qual você deseja fazer backtest da sua estratégia e role o gráfico para um período anterior. Na maioria das plataformas de negociação, você pode simplesmente arrastar & amp; solte para alterar a data do gráfico. Além disso, certifique-se de que todos os indicadores e outras ferramentas que fazem parte da sua estratégia sejam aplicados ao gráfico. Em nosso exemplo, usaremos uma estratégia de crossover de média móvel simples em um período de tempo diário.

Etapa 2: Mova a barra de gráficos por barra e localize possíveis configurações de comércio.

Passo 3: Agora que encontrou uma configuração de negociação com base na sua estratégia de negociação, terá de anotar os resultados de negociação do negócio imaginário que efetuou. Você pode fazer isso com uma simples planilha do Excel, onde você insere a data, o ponto de entrada, o stop-loss, o take-profit, o rácio recompensa-risco ou qualquer outra informação que considere de interesse para você.

Etapa 4: nesta etapa, você repetirá o processo até encontrar uma possível configuração de comércio novamente e, depois disso, voltará para a Etapa 3.

O backtesting manual pode ser demorado, mas é a melhor maneira de sentir como sua estratégia comercial funcionaria em várias condições de mercado. Se você fizer um backtest em um gráfico diário, 10 anos de dados têm cerca de 2500-3000 barras, e é perfeitamente possível passar por todos eles em poucas horas de trabalho.

Não tenha medo da quantidade de dados, pois o backtesting de sua estratégia é o ponto mais importante antes de começar a usar sua estratégia na negociação real.

Por que você precisa backtest suas estratégias.

Backtesting é um dos pontos mais importantes no processo de desenvolvimento de sua estratégia de negociação. Ele revelará como sua estratégia funcionará em várias condições de mercado e responderá à pergunta mais importante: ela é lucrativa? No entanto, tenha em mente que os resultados anteriores não são uma indicação do desempenho futuro.

Seu backtesting pode mostrar que sua estratégia funcionaria no passado, mas o mercado muda o tempo todo e uma estratégia que já foi lucrativa pode se tornar não lucrativa no futuro.

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Backtesting de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software de backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite conduzir uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite que você carregue a quantidade de dados necessária para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre esse recurso, consulte a página Wiki relacionada.

Precisão é a chave.

MultiCharts é uma solução criada especificamente para o desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que o backtesting de estratégia deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permitir. O Multicharts de 64 bits possibilita lidar com uma enorme quantidade de dados Tick-by-Tick para um backtesting preciso.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão condições de mercado passadas e execução de ordens para negociação de estratégia. Mecanismos de backtesting típicos têm muitas suposições e atalhos, que resultam em testes irreais e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação no nível institucional que minimiza as premissas e considera vários fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente requer muitos dados e softwares capazes de processá-los. Multi-threading é usado quando você processa otimização de estratégia em MultiCharts. Ele espalha várias tarefas em diferentes núcleos, para que eles sejam concluídos muito mais rapidamente. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue até anos e anos de dados de ticks para movimentos detalhados de preços.

Fácil de ler.

Você pode alterar o modo como seus sinais aparecem no gráfico, em apenas alguns cliques. Os pedidos de saída podem ser conectados por uma linha visível a todos os pedidos de entrada relacionados - a linha será verde se o negócio for lucrativo, vermelho, se não for. Se você não gosta dessas cores ou de qualquer outro aspecto visual, pode alterá-las facilmente.

Escolha sua moeda para backtesting.

A moeda base permite calcular o lucro e a perda durante o backtesting da estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente da sua conta do corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para facilitar a sua negociação. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preço tick-by-tick, diferenças de preços ask-bid-trade, comissão, slippage, capital inicial, taxa de juros e tamanho do negócio.

Levando em conta a liquidez.

Quando o mecanismo do MultiCharts faz o backtest de uma estratégia, ele reconhece que nem todos os pedidos com limite serão preenchidos devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você tem a opção de preencher pedidos quando uma meta de preço é atingida ou quando ela é excedida por um determinado número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Perguntar, licitar e negociar preços.

O backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de venda, venda real a preços de compra. Isso torna a nossa simulação de backtesting o mais realista possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para fazer backtest de estratégias de alta frequência, como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em conta os dados históricos de compra / venda, além dos dados históricos de comércio.

Simulação tick-by-tick.

O Magnifier Bar é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. Os MultiCharts podem construir barras maiores a partir de componentes menores - barras de segundo e minuto fora dos ticks, barras de hora e dia fora de minutos. Você pode recriar movimentos exatos de preços dentro de cada barra usando o Magnifier Bar. Por exemplo, o Magnifier de Bar pode carregar de forma invisível os minutos que compõem a hora, e a estratégia será backtested minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para a prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts até emula ordens de mercado, stop, limite, stop limit e one-cancels-other (OCO). Destino de lucro, stop-loss e trailing stops também são recursos de backtesting padrão. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar o backtesting.

Método de backtest e resultados (2001 - 2013)

A estratégia de iniciantes do forex é uma ferramenta de aprendizado fácil que permite que você pratique a negociação de uma maneira simples e amigável ao iniciante. Recomendamos que você negocie em uma conta de demonstração com dinheiro fictício, até que tenha experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente de riscos, seja para negociar com dinheiro real.

Ao mesmo tempo, você pode explorar diferentes conceitos de negociação, outras maneiras de analisar gráficos e começar a desenvolver suas próprias estratégias e formas de negociação.

Nesta lição, mostraremos os resultados do backtesting da estratégia de forex para iniciantes para o par de moedas EUR / USD desde janeiro de 2001. Um backtest simula o desempenho de uma estratégia baseada em dados históricos, para estimar como uma estratégia teria sido executada se tinha sido usado.

Coisas a ter em conta quando se olha para resultados de backtesting.

Há pontos importantes que você deve estar ciente antes de analisar os resultados do backtest.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

O ambiente do mercado forex pode mudar, e isso pode afetar significativamente o desempenho de uma estratégia. Assim, uma estratégia comercial que teria sido muito bem sucedida nos últimos anos pode não ser bem sucedida daqui para frente. Comerciantes forex experientes são frequentemente capazes de julgar sob quais condições gerais de marketing uma estratégia pode se sair bem. Até que você tenha obtido tal conhecimento, tenha cuidado antes de confiar em qualquer estratégia.

O backtesting não é uma ciência exata.

Existem diferentes fatores que influenciam o resultado de um backtest. Por exemplo, corretores de forex diferentes terão spreads diferentes e, portanto, usar uma variedade de corretores produzirá variações nos resultados. Outra coisa a ter em mente é que os feeds de preço também variam entre os corretores, o que significa que indicadores como os fractais podem aparecer em pontos diferentes, dependendo dos dados usados.

Em seguida, também haverá diferença com base em se um backtest é feito por algoritmos ou se é feito por uma pessoa real repassando dados históricos de preços. No nosso caso, usamos uma abordagem algorítmica para reduzir o impacto do erro humano.

Finalmente, há uma diferença entre o backtesting de uma estratégia de negociação e a aplicação de uma estratégia em um ambiente real. Em um ambiente real, é mais provável que você cometa erros ou reaja um pouco devagar a mudanças de preço. Além disso, dependendo do seu corretor, fatores como velocidade de execução e escorregamento podem afetar os resultados.

Negociar grandes posições pode produzir resultados diferentes.

Quanto maior a conta fica, mais você pode arriscar e, portanto, mais volume você pode negociar. No entanto, a negociação de valores muito grandes pode na verdade produzir problemas únicos, porque você pode realmente mover o preço do ativo que está negociando, simplesmente colocando em uma negociação.

Isso tende a não ser um problema quando se negocia tamanhos muito pequenos, no entanto, você deve notar que quando você começa a se aproximar de um volume grande o suficiente, você pode realmente mover o preço. Isso poderia dar a você uma execução mais lenta e preços menos desejáveis ​​para que todo o seu pedido seja preenchido.

O método de backtesting usado.

Como as regras da estratégia básica para iniciantes são puramente mecânicas, criamos um algoritmo que aplica a estratégia a dados históricos reais do EUR / USD que vão de 1º de janeiro de 2001 a 30 de novembro de 2012.

O algoritmo foi instruído a considerar apenas os negócios que acontecem no horário nobre do EUR / USD, que é das 8:00 GMT até as 17:30 GMT. Depois das 17:30 GMT, nenhum novo comércio foi aberto. Todas as negociações abertas restantes foram encerradas às 18:00 GMT.

Para o teste, assumimos um spread médio de 1,5 pips. O algoritmo trabalhou nos preços de oferta, com o spread sendo subtraído do resultado final do negócio. Note-se que quando negociado para o real, é preciso levar em conta o spread ao configurar as negociações.

Também assumimos uma distância de 0,4 pip entre qualquer vela alta / baixa e a ponta fractal.

O método de gerenciamento de dinheiro usado não era o método geral dado na estratégia de iniciante. Em vez disso, usamos o método avançado de determinação do tamanho do pip, chamado de tamanho de posição ideal.

Usamos nossos melhores esforços para tornar o backtesting o mais preciso possível usando o método acima, mas não podemos garantir que nosso backtest tenha sido livre de erros.

O método acima gerou 7000 negociações no período de tempo. Você pode baixar um arquivo excel dando os detalhes de cada negociação aqui:

Os 7000 comércios neste período de tempo foram então analisados:

Como a lucratividade em pips se traduz em retornos?

Para determinar como um lucro em pips se traduz em um lucro real, os tamanhos de posição usados ​​são fundamentais. Tamanhos de posição maiores significam maior risco, mas também maiores retornos.

Simulamos os retornos ficcionais do backtest da estratégia de iniciantes usando a seguinte simulação:

Nós pegamos um capital inicial fictício de 100.000 USD.

Para cada negociação, determinamos o tamanho da posição com base no risco de 2% do capital total em qualquer negociação individual.

Isso significa que se o stop loss fosse atingido em qualquer negociação, exatamente 2% do capital seriam perdidos.

Para determinar a quantidade de capital ganho ou perdido por pip em uma determinada transação, usamos a seguinte fórmula:

Capital ganho ou perdido por pip = (risco máximo por negociação) / (preço de entrada à distância até o stop loss inicial em pip)

Onde Risco por negociação = Capital comercial * 0,02.

Como cada negócio afeta nosso capital comercial - ele aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo, dependendo do resultado do negócio - ele é recalculado após cada negociação adicionando o respectivo lucro ou perda.

Usando essa abordagem e, novamente, assumindo uma distribuição de 1,5 pip, obtemos os seguintes resultados:

Se você quiser ver os gráficos para cada ano, você pode conferir a lição a seguir.

Mais uma vez, gostaríamos de lembrar que o desempenho passado de um backtest não é indicativo de resultados futuros. A estratégia de forex para iniciantes é uma ferramenta de aprendizado que permite que você pratique a negociação de maneira simples e amigável ao iniciante.

Recomendamos que você negocie em uma conta demo com dinheiro fictício até ter experiência suficiente para tomar uma decisão consciente e consciente sobre a possibilidade de negociar com dinheiro real. Se você decidir usar a estratégia de iniciantes para negociação com dinheiro real, você o faz por sua conta e risco.